其他 - 從股價波動中賺錢的方法(01)

書上看來的程式交易。
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數十年前，某個在MIT 叫 Claude Shannon（在天才數學家的祕密賭局裡面有提到）提出了一個從股價波動中賺錢的方法：
每天都維持現金與股票 50:50的比例，隨便舉個例子，假設有現金 100 萬，台灣50當時是 50塊錢好了，先投 50% 的資金，用 50 萬買十張台灣50：

股票（台灣50）　　股票價錢　　股票市值　 現金
10,000　　　　　　50 500,000 500,000

過一陣子，台灣 50 來到 40塊錢（只是舉例）
股數（台灣50）　　股票價錢　　股票市值　 現金
10,000　　　　　　　40 400,000 500,000
操作：讓現金跟股票一樣多，所以用 50,000再去買台灣50，可以買進1,250股。
股數（台灣50）　　股票價錢　　股票市值　 現金
11,250　　　　　　　40 450,000 450,000

如果很幸運地股價又回到 50，那麼情況會變成：
股數（台灣50）　　股票價錢　　股票市值　 現金
11,250　　　　　　　50 562,500 450,000
操作：讓現金跟股票一樣多，所以賣出台灣50　1,125股。
股數（台灣50）　　股票價錢　　股票市值　 現金
10,125　　　　　　　50 506,250 506,250

如果很不幸地從 40 塊掉到 30，那麼情況會變成：
股數（台灣50）　　股票價錢　　股票市值　 現金
11,250　　　　　　　30 337,500 450,000
操作：讓現金跟股票一樣多，所以買進台灣50　1,875股。
股數（台灣50）　　股票價錢　　股票市值　 現金
13,125　　　　　　　30 337,500 393,750
....

這裡的假設是台灣 50 會回到平均 50 塊錢，且台灣 50 不會倒（應該不會吧，除非中共飛彈打過來），基本心法是這樣，實際上操作可以調整的地方有很多，例如可以設定每五塊錢就作一次買賣，或直接改成這樣：

台灣50股價　持有張數
75 0
70 2
65 4
60 6
55 8
50 10
45 12
40 14
35 16
30 18
25 20

每波動５塊錢，就出手一次，好處是不用天天看盤，上班前用網路掛單就好。也可以改成從75塊以下，每後下2.5塊錢就多買一張，細節的部份各位可以自己去算算看。市面上另一本叫作 套利2 step-by-step 的最後一張蛛網作戰其實也是講這件事，但有二件事要特別提醒；1不可使用融資。2機械操作，不可亂了紀律。其實有些壽險基金的資金配置也有這味道，9000點時放一成資金在股市，8000點時二成 ...4000點時放六成資金在股市，當然還有很多可以調整的部份。

其他的改天再寫...